Об'ємний аналіз: 5 ідей для визначення тренду

У статті “6 ідей як інструменти об'ємного аналізу ATAS допомагають виявити відсутність/загасання тренду” ми писали, наскільки важливо мати уявлення про поточний стан ринку, щоб підвищити шанси на свою користь. Якщо ринок коливається у “коридорі”, то торгівля сетапів “на пробій” несе збільшення ризиків.

Відповідно, якщо на ринку дисбаланс покупців та продавців, то виникає тренд, який триватиме доти, доки попит та пропозиція не вирівняються.

У цій статті ми поговоримо про трендову стадію :

• Що таке тренд?
• Як його визначити з допомогою аналізу обсягу?
• Які інструменти/індикатори можна застосувати?
• Приклади графіків.

Почни користуватися ATAS абсолютно безкоштовно та без обмежень у часі! Або відразу підключай просунутий тариф та отримай доступ до повного функціоналу.

Що таке тренд – бичачий та ведмежий

• Тренд або спрямований рух цін – довгоочікуваний час для багатьох трейдерів. У цей час на ринку є чітка тенденція, перемагають або “бики”, або “ведмеді”.
• Що означає "бичачий" тренд? Це означає, що ринок зростає.
• Що означає ведмежий тренд? Це означає, що падає ринок.

Добре відомо правило "Тренд - твій друг!". Основна проблема у тому, що тренд добре видно, що він вже сформувався.

І начебто все просто, тут треба було купувати, а тут продавати, але… Початок трендів добре видно лише на історії. Більшість же трейдерів бачать тренд, коли він уже сформований і наближається до свого кінця, намагаються встрибнути в поїзд, що йде, і часто зазнають невдачі.

Як же, використовуючи інструменти об'ємного аналізу ATAS, навчитися визначати "бичачий" та "ведмежий" тренд? Наведемо 5 ідей.

Ідея 1. Профіль обсягу, максимальний горизонтальний обсяг протягом дня.

У тренді ми можемо спостерігати послідовне переміщення максимального горизонтального об'єму за день по відношенню до попереднього дня. При "бичачому" тренді максимальний горизонтальний об'єм переміщається вгору, при "ведмежому" тренді - вниз.

На графіці вище - футпринт денного періоду з ринку євроф'ючерсів, дані з CME. У подальших прикладах ми також використовуватимемо цей ринок з аналогічними налаштуваннями.

За день, позначений цифрою “1”, відбулося різке переміщення максимального горизонтального об'єму вгору вище максимальних обсягів кількох попередніх днів. На основі цього факту можна було прогнозувати початок висхідного тренду.

Наступний день, позначений цифрою "2", підтвердив початок висхідного тренду, оскільки сталося ще одне переміщення максимального горизонтального об'єму вгору.

Ідея 2. Volume – вертикальний об'єм.

У тренді, коли переможець визначився, обсяг торгів падає, і маркет-мейкер на малих та середніх обсягах веде ринок до нових максимумів чи мінімумів.

Що відбувається після того, як ціна проходить значну відстань, і тренд починає бути видно більшості учасників ринку? Обсяги торгів збільшуються, і це часто є ознакою закінчення тренду, або патерном розвороту бичачого тренду.

У точці “1” відбувається відновлення тренда після корекції високому обсязі. У точці “2” відбувається закінчення тренду, теж високому обсязі. Сам тренд йде на середніх або малих обсягах.

Ідея 3. Delta - різниця між покупками та продажами.

У тренді можна часто спостерігати однакову (позитивну чи негативну) дельту кількох трендових днів поспіль. Якщо під час тренду дельта змінюється на протилежну, це може свідчити про зміну настроїв на ринку і, відповідно, ймовірне закінчення тренду.

Починаючи з точки "1" до точки "2" розвивався тренд, і кілька днів поспіль дельта була негативною. У точці "3" дельта змінила свій знак на позитивний, і це було провісником ослаблення та закінчення тренду.

Чому в цьому прикладі вартість зростала на негативній дельті? Ймовірно, тому що великі гравці лімітними ордерами обирали всю негативну дельту та рухали ціну нагору.

Ідея 4. Форма свічки. Закриття дня.

У тренді часто можна спостерігати переважання трендових свічок. Трендова свічка – це свічка, яка має “тіло” більше, ніж “тіней”.

Це означає, що протягом дня впевнено перемагали або бики, або ведмеді.

Важливим критерієм тренду є вартість закриття дня. У низхідному тренді ціна закриття дня має послідовно знижуватися; цього немає, коли змінюється ведмежий тренд.

У висхідному тренді - навпаки. Порушення послідовного закриття дня в одному напрямку говорить про послаблення тренду та його можливе закінчення.

Ідея 5. Екстремуми дня

Стандартне визначення висхідного тренду - це максимуми, що підвищуються, і мінімуми. Спадний тренд – це знижувані мінімуми і максимуми.

Тобто, коли ми бачимо на ринку односпрямований рух екстремумів дня в якомусь одному напрямку – це впевнений тренд. Як тільки якийсь мінімум опускається нижче попереднього у висхідному тренді – це ознака послаблення тренду та можливого його закінчення.

Як використовувати у трейдингу розуміння стану ринку

Отже, що робити на практиці?

Починати свій торговий день із визначення поточного стану ринку.

Як і капітанові корабля, якому з ранку треба подивитися на небо, щоб зрозуміти, яка погода склалася, куди дме вітер і якої він сили.

Так само і трейдеру не потрібно відразу шукати можливості для купівлі або продажу, а спершу слід зрозуміти, що сьогодні робити ефективніше, які угоди матиме велику ймовірність отримання прибутку.

• Якщо діє флет – то можна спокійно як купувати, і продавати. Торгувати за флетовими торговими системами, які і показують хороші результати при боковиках. А використовувати трендові торгові системи немає сенсу, оскільки поки на ринку рівновага, то потенціал взяти прибуток знижується. Трендові системи можуть завдавати значних збитків, якщо ринок флетовий. А флетовий ринок може затягтися на кілька днів, або навіть кілька тижнів.
• Якщо діє висхідний тренд – то продавати такому ринку, отже збільшувати ймовірність отримання збитків. Тренд – друг трейдера, ніколи не торгуйте проти тренда, тому що ймовірність буде не на вашому боці. Під час трендів слід використовувати трендові системи, їхня мета – взяти великий прибуток, і сильні рухи на ринку цьому сприяють. Але і флетові системи можна використовувати під час тренду, головне – щоб відкривати угоди у гармонії із трендом.
• Якщо діє низхідний тренд – то шукайте продажу. Східний тренд часто має більшу волатильність і потенціал, ніж висхідний тренд, оскільки ціни швидше падають, ніж зростають. Імовірно, це пов'язано з тим, що почуття страху – найсильніша людська емоція.

Додайте до своєї торгової системи окремий розділ "Визначення стану поточного ринку".І наступні правила торгової системи повинні враховувати різні стани ринку та адаптуватися до нього. Це дасть вам можливість мінімізувати збитки та максимізувати прибутки, тому що ви діятимете в гармонії з ринком.

Висновки

Для прибуткової торгівлі слід застосовувати об'ємний аналіз ринку. Це дозволить дізнатися про поточний стан ринку та вбереже від торгівлі проти його настрою. Трейдерам (особливо – початківцям) потрібно:

• Боротися за більшу імовірність прибуткової угоди, ніж збиткової. Торгівля за трендом дає можливість цю можливість збільшити.
• Починати свій торговий день із визначення поточного стану ринку, використовуючи об'ємні індикатори торгової платформи ATAS.
• Якщо на ринку флет, то можна продавати та купувати, але не використовувати трендові торгові системи.
• Якщо на ринку висхідний тренд, то лише купувати.
• Якщо на ринку низхідний тренд, то лише продавати.

Правильне розуміння поточного стану ринку допоможе навіть найпростіші торгові стратегії зробити прибутковими!

Інформація в цій статті не може бути сприйнята як заклик до інвестування або купівлі/продажу будь-якого активу на біржі. Усі розглянуті ситуації у статті написані з метою ознайомлення з функціоналом та перевагами платформи ATAS.

Як визначити розворот тренду? 5 ознак зміни тенденції на ринку

Кожен трейдер та інвестор мріє про купівлю на дні та продаж на максимумах, але це здається недосяжним. Бажаєте навчитися визначати розвороти тренду на ринку? Я підготував для вас статтю з прикладами на різних ринках, яка допоможе зробити вашу торгівлю успішнішою.

1. Швидкість зростання котирувань, кут нахилу

Будь-який безвідкатний рух рано чи пізно закінчується.І зазвичай, чим швидше і сильніше розвивався імпульс нагору, тим сильнішим буде і корекційний рух вниз.

Зміна кута нахилу може бути індикатором зміни сили тренду. Різке збільшення кута може свідчити посилення тренда. У той самий час, якщо нахил тренду понад 45 градусів, він, мабуть, буде нетривалим і швидко змінить напрям.

Одна з найпопулярніших акцій у 2020-2021 роках у приватних інвесторів зростала експонентом. При цьому вертикальне зростання акцій Virgin Galactic було на знижених обсягах. Після цього акції впали більш ніж на 90% - нижче за ціну IPO у кілька разів.

Також важливо розглядати кут нахилу в контексті ринкового сантименту, фону новин і т.д.

2. Сплеск обсягу після тривалого руху

Якщо ви бачите сильне відхилення від середнього обсягу після тривалого зростання/зниження, це може свідчити про закриття позицій великих гравців. Тут не такі важливі причини, через які ті чи інші учасники ринку відкривали/закривали позиції, як сам факт. Також, подібний сплеск обсягу, може бути спричинений лавиноподібним спрацьовуванням стопів.

На графіку спостерігається аномальний обсяг після тривалого зниження біткойну. Тут якраз було дно. До речі, якщо дивитися попередній приклад, то було вертикальне зростання на об'ємі, що знижується, а потім сплеск обсягу і падіння акцій.

3. Великий геп після ралі

Зазвичай виникненню гепа (сильного розриву між ціною) на ринку служить відсутність зустрічних заявок. Тобто, це ситуація, коли через будь-які причини, не залишається бажаючих придбати або продати актив.

На графіку спостерігається спадний тренд за індексом МосБіржі.Потім котирування закривають "низхідний геп", пробивають тренд і ринок відкривається гепом вгору. Після цього російський ринок показував позитивну динаміку.

Якщо ви бачите тривалий рух, а потім геп у протилежний бік, то, швидше за все, тут буде розворот. Не плутайте з дивідендним гепом)

4. Новий максимум, на менших обсягах

Нові покупки для висхідного тренду і нові продажі для низхідного тренду є прямим паливом для продовження руху вгору або вниз.

Якщо нові максимуми супроводжуються зниженням обсягом, це може свідчити про виснаження тренду, припинення інтересу до активу з боку учасників ринку та можливий розворот тренду.

Якась унікальна акція. Стільки прикладів вийшло на одному графіку. Тут ми спостерігаємо зростання акцій і натомість зниження обсягу, який свідчить про виснаження тренда.

5. Пін-бар на тижневому графіку

Пін-бар це, можливо, найвідоміший розворотний патерн свічкового аналізу. Графічно, пін-бар є свічкою з великою тінню, і маленьким, або повністю відсутнім тілом. Чим старший тайм-фрейм, тим сильніший технічний сигнал.

На ринку виникає як відображення боротьби бугаїв і ведмедів, в ході якої одна зі сторін здобула явну перемогу. На більш високих таймфреймах його поява може бути пов'язана з важливими новинами або діями великих гравців.

На тижневому графіку Apple ми одразу знайшли пін-бари, як ведмежий, так і бичачий. При цьому обидва пін-бар перебували на рівнях, тим самим посилюючи сигнали.

Ці ознаки можуть бути ключем до успішного виявлення трендного розвороту. Однак завжди важливо враховувати контекст і використовувати кілька підтверджуючих факторів для прийняття рішень на ринку.

Більше про інвестиції та трейдінг ви знайдете в моєму телеграм-каналі.

Східний тренд (ведмежий, down trend)

Східний тренд (ведмежий, down trend) – один із різновидів біржового тренду, який характеризує поступове зниження курсу фінансового інструменту в деякий часовий проміжок. Його наявність є сигналом для відкриття угод продажу активу для практикуючого трейдера.

Приклад низхідного тренду та його визначення

Як визначити, що тренд низхідний?

Фактично низхідний тренд відбиває на графіку ситуацію, коли обсяг валюти, який учасники ринку хочуть продати за поточною ціною, виявляється більшим, ніж обсяг валюти, який інші учасники планують купити. Тобто. це реакція зниження інвестиційного інтересу трейдерів до активу.

Традиційно про низхідному тренді говорять після утворення послідовно двох і більше піків ціни вниз чи западин, якими проводять низхідну лінію підтримки тренда.